Đó là những vấn đề được TS. Cấn Văn Lực – chuyên gia kinh tế trưởng BIDV chỉ ra khi đánh giá về những rủi ro, thách thức đối với ngành ngân hàng trong năm 2022 – 2023.

Nợ xấu gộp khoảng 4%

TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnh, triển vọng năm 2023, lãi suất tăng sẽ làm tăng nghĩa vụ trả nợ của bên vay (cá nhân và doanh nghiệp), trong khi kinh tế phục hồi chậm lại, tăng trưởng thấp hơn, dẫn đến nợ xấu tiềm ẩn gia tăng. Dự báo, năm 2023, nợ xấu nội bảng ở mức 2%, nợ xấu gộp khoảng 4%.

Về dư địa chính sách tiền tệ, vị chuyên gia này cho rằng "đã bị thu hẹp".

Dẫn số liệu thống kê, ông Lực cho biết, đến hết tháng 11/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phải tăng lãi suất 2 đợt (1%/đợt) để ổn định tỷ giá, trong khi các công cụ khác gần như đã sử dụng hết dư địa. Dự trữ ngoại hối hiện nay vừa mức khuyến nghị của IMF (3 tháng nhập khẩu).

Cùng với đó, theo TS. Lực việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng/giảm sẽ không đạt hiệu quả như kỳ vọng vì các NHTM còn phải tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo Thông tư 22/2019 của NHNN và biện pháp này thường áp dụng khi nền kinh tế gặp các cú sốc lớn. Biên độ giao dịch tỷ giá trung tâm cũng đã nới lên mức 5%...

"Do vậy, với khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm % trong tháng 12/2022 và quý I/2023, áp lực lãi suất và tỷ giá tăng còn khá lớn", TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục duy trì công cụ hạn mức tín dụng trong năm 2022-2023 để kiểm soát lạm phát mục tiêu và thanh khoản hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, giải ngân đầu tư công còn chậm, khiến việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn.

Thanh khoản không còn dồi dào, tình trạng công ty liên kết, có liên quan hoạt động tinh vi

Về thanh khoản hệ thống theo đánh giá của chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, sẽ không còn dồi dào như 2 năm qua.

Ông Lực phân tích, sau giai đoạn giảm liên tiếp từ mức 34,5% năm 2016 xuống 24% năm 2021, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của hệ thống tăng dần lên mức 25,2% vào tháng 6/2022; tỷ lệ dư nợ cho vay/huy động vốn tăng từ 72,1% năm 2021 lên 74,1% vào tháng 6/2022.

Đồng thời, tài sản mang tính thanh khoản cao như tiền gửi của TCTD tại NHNN giảm, trong 9 tháng/2022, các ngân hàng thương mại (NHTM) rút mạnh tiền gửi tại NHNN với tổng lượng tiền gửi tại NHNN của 28 NHTM quan sát là 176 nghìn tỷ đồng, giảm 48% so với đầu năm.

Tín dụng tăng cao trong năm 2022 so với năm 2020-2021. Tính đến ngày 30/11/2022, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế tăng 12,2%, cao hơn mức 11,5% cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, huy động vốn năm 2022 của TCTD tăng chậm lại so với năm 2020- 2021, do dòng tiền đổ vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và trang trải chi phí đầu vào tăng.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 11/2022, huy động vốn của các TCTD ước tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm trước (6%); theo đó, cung tiền (M2) chỉ tăng khoảng gần 7%, thấp so với mức 9% cùng kỳ năm 2021.

Đối với các ngân hàng thương mại, hệ số an toàn vốn (CAR) cải thiện chậm và ở mức thấp so với khu vực – cũng là một trong những vấn đề được TS. Cấn Văn Lực lưu ý khi đánh giá về thị trường ngân hàng trong năm 2023.

Tính đến tháng 6/2022, xét các ngân hàng áp dụng Thông tư 41/2016, hệ số an toàn vốn của của các NHTM nhà nước giảm nhẹ so với cuối năm 2021 từ mức 9% xuống 8,9%.

Ngược lại, các NHTMCP tăng từ 11,9% lên 12%, và mức an toàn vốn này tương đối thấp khi so sánh với các nước trong khu vực.

Chưa kể các nước trong khu vực đã thực hiện áp dụng Basel 3 hoặc một phần của Basel 3, trong khi các NHTM Việt Nam mới đang trong giai đoạn triển khai Basel 2.

Theo đánh giá của vị chuyên gia này, mức đệm vốn của các TCTD ở mức thấp làm hệ thống ngân hàng dễ bị tác động tiêu cực từ các cú sốc bất lợi từ môi trường kinh doanh.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng vốn của các NHTM (đặc biệt là các NHTMNN) còn gặp nhiều khó khăn (do thị trường vốn suy giảm, việc tìm kiếm nhà đầu tư ngoại khó hơn trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nhẹ, khâu phê duyệt cho phép giữ lại cổ tức nhà nước và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tài chính còn kéo dài,...).

TS. Cấn Văn Lực cũng lưu ý đến tình trạng, TCTD luôn đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn (bao gồm hạn chế, giới hạn cấp tín dụng; giới hạn góp vốn mua cổ phần…) tại Thông tư 22/2019 của NHNN. Thế nhưng tình trạng công ty liên kết, có liên quan hoạt động tinh vi, có tác động nhất định đến hoạt động đầu tư hoặc tín dụng. Mặc dù khó có thể đưa ra bằng chứng xác thực về hành vi này nhưng những vụ việc vi phạm của một số tập đoàn BĐS vừa qua đã bộc lộ tính chất liên quan này.

Một vấn đề khác được đặt ra cho ngành ngân hàng năm 2023 đó là, một số văn bản pháp lý về chuyển đổi số chậm ban hành.

Ông nêu rõ: Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng đã gửi xin ý kiến lần 2 vào năm 2022 (lần 1 vào năm 2020) nhưng vẫn chưa được ban hành.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Thông tư 39/2016 của NHNN cho phép các TCTD cho vay qua phương thức điện tử cũng chưa được ban hành, hạn chế khả năng phê duyệt tín dụng online,…

×